《表6 高波动环境下中国4个金融子行业和9个实体经济行业的波动溢出表》

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《中国系统性风险度量防范研究——基于高低波动两阶段的视角》

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本文进一步采用基于广义方差分解的溢出指数方法，对我国经济金融系统的波动溢出关系进行深入研究。其中，AIC准则确定的VAR模型滞后阶数为1，预测误差方差分解的期数设为6，具体结果如表3至表6所示。