《表1 金融市场及金融子行业收益序列的描述性统计》
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《关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别——基于市场、行业和机构的实证》
注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%置信水平上的显著性,下同;单位根检验(ADF方法)方程中包含截距项,不包含趋势项;Q(1)表示序列自相关滞后1阶统计量;ARCH-LM(1)表示序列ARCH效应统计量。数据来源:作者根据描述性统计检验结果整理得到。
这里对金融行业(金融市场)、各金融子行业(保险、信托、银行、证券和其他非银行金融业)及其金融机构的收益序列进行描述性统计,由于文章篇幅限制,这里仅在表1中列出金融业及其五个子行业的描述性统计分析结果。
图表编号 | XD0064322200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 郭文伟、王礼昱 |
绘制单位 | 广东财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |