《表7 VaR与CVaR值》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《“8.11”汇改后的人民币汇率风险测度》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

pt-1表示滞后一期的资产价格，这里指滞后一期的人民币汇率中间价，α表示在置信水平c给定条件下的分位数。σt是利用GARCH（2，2）-N模型计算出的标准差。VaR与CVaR值的计算结果如表7所示。