《表7 基于正态分布的GARCH类模型VAR返回检验值》

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《基于GARCH族的VaR方法在上证市场中的风险度量》

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基于GARCH模型参数，计算得到VAR的统计特征值及Kupiec的检验结果（见表7），LR值越小，说明模型的预测的准确性越高。在99%的置信水平下，通过正态分布GARCH类模型得出的VAR均值差别不大，最大值最小值分别差别也不大。由表7可知，LR检验的结果:在显著水平为1%的情况下，GARCH（1，1）、TARCH（1，1）和EGARCH（1，1）模型的LR检验值显著小于6.635，通过了LR检验，相对于没有通过检验的模型结果更加准确