《表3 VaR失效情况:基于改进的GARCH模型对VaR风险研究》
在进行Kupiec似然比检验之前,首先要对两种办法计算出来的VaR与实际收益率相比,计算出失效概率P,具体结果(见表3)。
图表编号 | XD0035092200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 张健 |
绘制单位 | 上海理工大学管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
在进行Kupiec似然比检验之前,首先要对两种办法计算出来的VaR与实际收益率相比,计算出失效概率P,具体结果(见表3)。
图表编号 | XD0035092200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 张健 |
绘制单位 | 上海理工大学管理学院 |
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