《表9 基于T分布的GARCH类模型VAR返回检验值》

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《基于GARCH族的VaR方法在上证市场中的风险度量》

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由表9可知，在99%的置信水平下，各种计算出来的VAR均值之间差距不大。在1%的显著性水平下GARCH（1，1）、TGARCH（1，1）和EGARCH（1，1）模型的LR检验值均小于6.635，即在显著性水平在1%时接受原假设。基于T分布的上证地产指数计算出来的VAR值结果都比较精确，说明GARCH（1，1）模型、TGARCH（1，1）模型和EGARCH（1，1）模型都能够比较好地拟合上证地产指数，并且其中EGARCH（1，1）模型LR值最小，说明模型预测的准确性相对较高。