《表1 1 基于GED分布的GARCH类模型VAR返回检验值》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于GARCH族的VaR方法在上证市场中的风险度量》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

数据的基本统计特征如表1所示。由表1可知，上证地产指数日对数收益率偏度为-0.590 811，峰度为7.451 053，呈现出分布偏左现象，与之数据服从正太分布数值对比发现，上证地产指数日对数收益率有显著的尖峰后尾特征，不服从正态分布。