《表1 GARCH类模型及条件分布形式》

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《中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型》

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注：NORM、STD和GED分别表示标准正态分布、学生他t分布和广义误差分布

关于yt的条件方差，Haas等[28]假设其服从GARCH类模型。当st=k时，hk，t可表述为yt-1，hk，t-1和参数θk的状态决定向量，具体为hk，t≡h（yt-1，hk，t-1，θk）。本文拟采用MS-GARCH模型、MS-EGARCH模型、MS-GJRGARCH模型和MS-TGARCH模型对猪肉价格波动特征进行系统考察，关于GARCH类模型的具体形式可参照Bollerslev[25]、Nelson[29]、Glosten等[30]和Zakoian[31]的研究，表1给出的是所用GARCH类模型的具体形式。同时，对于模型条件分布，考虑了标准正态分布、学生t分布、广义误差分布等3个类型，具体可参见表1。