《表2 五种指数的GARCH模型估计的条件均值与方差》
(1) 运用GARCH模型,得到表2中的估计结果。建立GARCH模型,道琼斯工业指数、标准普尔500指数、纳斯达克综合指数、上证综指和深证成指等五种指数的日收益率,分别采用GARCH(2,1)、GARCH(2,2)、GARCH(2,1)、GARCH(2,1)和GARCH(2,1)模型,估计结果见表2。
图表编号 | XD0013860000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.02.10 |
作者 | 牛翠萍、刘艳博、耿修林 |
绘制单位 | 南京大学商学院、南京大学商学院、南京大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |