《表7 三种分布下的创业板主板GARCH模型拟合统计量对比》
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《基于GARCH-VAR模型的创业板指数收益率波动特征比较研究》
在前文所述检验结果的基础上，对创业板和主板市场指数收益率的GARCH模型分别进行回归，结果如表7。
| 图表编号 | XD0068706200 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.09.08 |
| 作者 | 赵鹏举、海洋、殷燕 |
| 绘制单位 | 天津大学管理与经济学部、中原工学院金融工程研究中心、中原工学院金融工程研究中心、布鲁内尔大学、中原工学院金融工程研究中心 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
