《表4-1正态分布下和混合分布下的GARCH模型》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
从表4-1结果中可以看出，混合Beta分布认为爱尔眼科股票周收益率波动中前一期AR项对条件方差的影响较大，股票周收益率波动前一期AR项对GARCH项的影响程度较小。
| 图表编号 | XD00121414100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.04.01 |
| 作者 | 葛丽君 |
| 绘制单位 | 江苏省南通市南通大学理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表2 各金融机构收益率分布的99%分位数和拟合的ARMA-GARCH模型》2020.12.25
- 《表3 GARCH(1,1）模型下的参数估计结果》2020.06.12
- 《表5 不同残差分布的ARMA-GARCH族模型的参数估计》2020.01.01
- 《表3 不同残差分布的ARMA-GARCH族模型的参数估计》2020.01.01
- 《表2 不同残差分布的ARMA-GARCH族模型的参数估计》2020.01.01
- 《表8 不同辅料混合下的粒径分布》2019.12.15
- 《表4 混合条件下的终产品的总脂肪酸组成及分布理论计算以及实际测定值》2019.10.31
- 《表5 混合条件下的终产品的sn-2脂肪酸组成及分布》2019.10.31
- 《表1 GARCH类模型及条件分布形式》2019.10.20
- 《表6 非对称多元t分布DCC-GARCH模型的标准化残差检验》2019.05.01
- 《表4 误差项服从多元正态分布时的DCC-GARCH模型参数》2019.05.01
- 《表7 三种分布下的创业板主板GARCH模型拟合统计量对比》2019.09.08
- 《表6 不同分布下的创业板主板GARCH模型拟合效果对比》2019.09.08
- 《表1 1 基于GED分布的GARCH类模型VAR返回检验值》2019.04.10
- 《表1 0 基于GED分布的GARCH类模型参数值及Z值》2019.04.10
- 《表7 基于正态分布的GARCH类模型VAR返回检验值》2019.04.10
- 《表9 基于T分布的GARCH类模型VAR返回检验值》2019.04.10
- 《表6 基于正态分布的GARCH类模型参数值及Z值》2019.04.10
- 《表8 基于T分布的GARCH类模型参数值及z值》2019.04.10
- 《表2 微萃取混合器同浓度不同流量混合下的特征粒径和粒径分布宽度》