《表6 不同分布下的创业板主板GARCH模型拟合效果对比》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于GARCH-VAR模型的创业板指数收益率波动特征比较研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

两市指数收益率的GARCH模型在不同的分布假定下分别进行拟合，其相关参数见表7。在上述检验结果的基础上，我们对模型拟合的优良性进行最小信息准则检验。不同分布下的GARCH模型拟合检验结果如表6所示。