《表3 猪肉价格MS-GARCH类模型估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著

根据所选四类MS-GARCH模型，考虑三种不同的条件分布形式，本文基于最大似然估计得出MS-GARCH类模型结果。表3展示的是猪肉价格波动相应的马尔科夫状态转换GARCH、EGARCH、GJR-GARCH和TGARCH模型具体估计结果，图3～图4画出的是MS-GJRGARCH模型的状态转换平滑概率图，表4给出的是猪肉价格波动在不同状态下的转换概率及平均持续时间。