《表3 参数估计结果:中国石油产业定价市场化进程:基于GARCH与MS-GARCH预测能力的研究》
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《中国石油产业定价市场化进程:基于GARCH与MS-GARCH预测能力的研究》
注:“*”“**”和“***”分别表示该参数在10%、5%、1%的显著性水平下显著.
对这三段数据分别用GARCH模型和MS-GARCH模型拟合参数,其结果见表3.MS-GARCH模型中两种状态的均值有所不同,说明波动状态确实存在两种情况.通过对数极大似然值LLN与AIC值,不难发现,在样本估计中MS-GARCH模型比GARCH模型有一定的优势.
图表编号 | XD00133303000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.15 |
作者 | 高新新、王璐、李丽虹、马元慧 |
绘制单位 | 西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院、西南交通大学数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |