《表3 ADF检验结果：宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析》
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《宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析》
由表3可以看出，边际预期损失（MES）、流动性比率（LDX）、资本充足率（CAR）以及逆周期资本缓冲指标（BUFFER）具有单位根，属于非平稳序列，其一阶差分均为平稳序列，因此可以对变量建立VAR模型以确定模型的最优滞后期。模型滞后期检验结果如下：
| 图表编号 | XD0080334300 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.07.01 |
| 作者 | 王沛、余丽霞、曹宣 |
| 绘制单位 | 四川师范大学 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
