《表2 滞后期选择情况：基于VAR模型的地方中小商业银行信用风险分析》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于VAR模型的地方中小商业银行信用风险分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

VAR模型中除了满足平稳性条件外，滞后期太少会导致误差性出现严重的自相关，并导致参数的非一致性估计，而滞后期太大导致自由度减小，直接影响模型参数估计的有效性。常用的选择滞后期的方法有LR统计量，AIC、施瓦茨准则（SC）等。根据计算结果，被推荐使用的最优滞后期为2期。