《表2 VAR模型滞后期选择》
本文利用Eviews 8.0软件确定来VAR模型的最优滞后阶数,结果如表2所示,根据少数服从多数原则,最后将模型滞后期选择为4,由于所分析的时间序列是二阶差分平稳数列,所以VAR模型的最优滞后阶数为2。
图表编号 | XD00117794000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.02.01 |
作者 | 王万涛、周雪梅 |
绘制单位 | 贵州大学经济学院、贵州大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
本文利用Eviews 8.0软件确定来VAR模型的最优滞后阶数,结果如表2所示,根据少数服从多数原则,最后将模型滞后期选择为4,由于所分析的时间序列是二阶差分平稳数列,所以VAR模型的最优滞后阶数为2。
图表编号 | XD00117794000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.01 |
作者 | 王万涛、周雪梅 |
绘制单位 | 贵州大学经济学院、贵州大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |