《表2 VAR模型滞后期选择依据》

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《全球城市化背景下中国城市化与经济增长分析》

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通过ADF检验得出PG和UR两个变量都具有相同阶数的单整序列，这一结果说明两个序列变量之间可能存在长期稳定的关系，可以利用协整检验的方法来分析变量之间是否具有长期关系。本文采用Johanson协整检验，对两个序列变量的一阶差分进行协整检验。在进行Johanson协整检验之前，必须确定VAR模型中的最佳滞后阶数。选择最佳滞后期是利用LR、AIC、SC、HQ等准则来确定VAR模型的滞后期数。由表2可以看出，滞后期为3的VAR模型为最理想。