《表3 VAR模型滞后期的选择》

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《经济动能转换背景下的财政政策研究》

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注：*表明在不同标准下的最优滞后阶选择。

Eviews软件在确定VAR模型的最优滞后阶数时一般有LR准则、FPE准则、AIC准则、SC准则和HQ准则等。确定VAR模型的最优滞后阶时参考表1和公式（1）确定最优滞后阶数。本部分的样本数据有120期，数据样本较小。由于样本数量较小，此处根据AIC准则、SC准则或HQ准则的最小值来确定最优滞后阶数。表3中AIC准则和HQ准则滞后两阶时均小于滞后一阶，SC准则滞后两阶与滞后一阶接近。因此综合上述几种情况确定最优滞后阶，最终得到模型的最优滞后阶为2阶。