《表3 VAR模型的不同滞后期数选择》

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《通货膨胀与货币危机传导机制：基于阿根廷的案例》

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注:*表示根据相应准则选择的最优滞后阶数。

由表2可知，变量序列JER与JCPI的ADF值大于5%的临界值，故原序列为非平稳序列，存在单位根。而上述两个序列经过一阶差分后，记作DER和DCPI，ADF值均小于5%的临界值，因此实际汇率指数和消费者价格指数均为一阶单整序列，即I(1）。再利用E-G法检验ER与CPI是否具有稳定的均衡关系。因协整检验对差分滞后项非常敏感，故本文在进行协整检验前先确定方程的滞后阶数，最优滞后期数的选择可根据AIC、SBIC、LR、FPE、HQIC这五个统计量综合确定，由表3可得最优滞后阶数是4。