《表2 VAR模型滞后期的选择》
注:*表示在10%水平上(双尾检验)拒绝原假设。
本研究使用Johansen极大似然估计法来检验变量之间是否存在协整关系,以LR、AIC、SC信息准则作为选择最优滞后阶数的指标,最终确定的滞后阶数为2。在选定滞后阶数之后,再对VAR模型的平稳性进行检验,结果显示该模型全部特征根均落在单位圆内,表明模型稳定性好。
图表编号 | XD0089167000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.01 |
作者 | 冯雪 |
绘制单位 | 中南财经政法大学工商管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |