《表2 VAR模型滞后期的选择标准》
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《基于VAR模型的上证综指与人民币汇率中间价收益率的实证研究》
在建立VAR模型的基础上进一步确定滞后阶数,根据上表判断出最佳滞后阶数应该为6,即可建立上证综指与人民币汇率中间价收益率之间动态关系的VAR(6)模型。
图表编号 | XD00119478900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.25 |
作者 | 魏晨、方华 |
绘制单位 | 上海理工大学、上海理工大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |