《表2 VAR模型滞后期选择》
根据AIC和SC准则确定VAR模型的最优滞后阶数。表2显示,在5%的显著性水平下,AIC、SC以及HQ准则的检验结果全部表明滞后2期为VAR模型的滞后阶数,因此建立滞后期为2期的VAR(2)模型。VAR(2)模型估计结果如表3所示。
图表编号 | XD0078366400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.05.25 |
作者 | 马延明、刘庭兵、史永立、高锦 |
绘制单位 | 中国人民银行延安市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
根据AIC和SC准则确定VAR模型的最优滞后阶数。表2显示,在5%的显著性水平下,AIC、SC以及HQ准则的检验结果全部表明滞后2期为VAR模型的滞后阶数,因此建立滞后期为2期的VAR(2)模型。VAR(2)模型估计结果如表3所示。
图表编号 | XD0078366400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.25 |
作者 | 马延明、刘庭兵、史永立、高锦 |
绘制单位 | 中国人民银行延安市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |