《表4 VAR模型滞后期选择》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
VAR模型首先要确定其滞后阶数，考虑到实际情况，将VAR模型的最大滞后阶数设定为2阶。根据表4所显示的判定可知最优滞后阶数为1阶，故可建立VAR (1）模型。
| 图表编号 | XD0063847400 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.08.10 |
| 作者 | 高宇、杨乐乐 |
| 绘制单位 | 新疆财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表2 VAR模型滞后期选择标准》2020.09.20
- 《表3 VAR模型滞后期选择》2020.01.20
- 《表4 VAR模型滞后期选择指标》2020.01.01
- 《表2 VAR模型滞后期选择》2020.02.01
- 《表2 VAR模型滞后期的选择》2019.08.01
- 《表4 滞后期标准选择：宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析》2019.07.01
- 《表2 VAR模型滞后期选择》2019.05.25
- 《表2 VAR模型滞后期选择》2019.04.20
- 《表1 VAR模型滞后期的选择》2019.06.01
- 《表2 VAR模型滞后期选择》2019.07.15
- 《表2 VAR模型的滞后期选择》2019.06.01
- 《表4 结构性工具与Shibor的VAR模型滞后期选择》2019.06.25
- 《表3 VAR模型最佳滞后期选择》2019.05.20
- 《表2 VAR模型滞后期选择》2019.09.10
- 《表2 VAR模型滞后期选择依据》2019.06.18
- 《表5 VAR模型滞后期的选择》2019.01.26
- 《表4 向量自回归 (VAR) 模型滞后阶数选择》2019.02.20
- 《表4 VAR模型滞后阶数选择结果》2019.02.25
- 《表4 VAR模型滞后阶数选择标准》2018.12.01
- 《表3 VAR模型滞后期的选择》2019.09.15