《表2 滞后阶数选择标准：疫情冲击下经济政策不确定性与汇率波动的交互性研究——基于面板VAR模型的实证分析》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《疫情冲击下经济政策不确定性与汇率波动的交互性研究——基于面板VAR模型的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

面板VAR滞后阶数的选择，采用Andrews和Lu （2001）的向量模型选择标准，选择最小化MAIC、MBIC和MQIC的滞后阶数。根据Andrews and Lu (2001）的滞后阶数选择标准，从表2可知，一阶滞后是最优的选择。因此，本文选择采用一阶滞后的面板VAR模型估计经济政策不确定性对汇率的动态影响。