《表2 滞后阶数确定：虚拟经济扩张条件下货币政策对通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析》

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《虚拟经济扩张条件下货币政策对通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析》

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建立5个变量的VAR模型，5个变量分别为LNSTV(A股股票交易额）、LNHP（商品房销售额）、LNM2（广义货币供应量）、LNI（利率）以及LNCPI（通过膨胀率）。首先确定其滞后阶数，根据FPE、AIC、SC等信息准则确定模型最优滞后阶数，结果（如表2所示）。LR、FPE、AIC、SC、HQ的值显示最优滞后阶数为1期，本文根据“多数原则”，选择模型的最优滞后阶数为1期。