《表3 VAR模型方差分解结果》

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《基于VAR模型的地方中小商业银行信用风险分析》

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方差分解的结果表明，在第二期，地区GDP、CPI、上期不良贷款率方差对当期不良贷款率总方差变化的影响分别为89.1%，8.21%和2.69%，上期不良贷款率影响最大。从第三期开始，地区GDP方差对不良贷款率方差的影响开始逐渐上升，之后影响趋于稳定，影响力约为20.8%左右；CPI的影响力相对较小，影响约为4.2%左右。最终上期不良贷款率的影响约为75%左右。