《表1 格兰杰因果关系检验结果》

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《基于VAR模型的地方中小商业银行信用风险分析》

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在95%的置信水平下，全国GDP、国债收益率、汇率均不是不良贷款率的格兰杰原因被接受，只有全国CPI以及地区GDP是不良贷款率的格兰杰原因被拒绝，说明全国CPI及地方GDP会影响地方性商业银行的不良贷款率。格兰杰因果关系分析结果表面，地方性商业银行不良贷款率受全国GDP增速影响较小，但受地区经济形势影响较大。由于地方性商业银行业务主要集中在本地，模型分析与实际情况具有较强的拟合度。