《表2 主要变量定义：宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析》

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《宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析》

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其中巴塞尔L、H为巴塞尔委员会设定的偏离度上限与下限值，即偏离度GAP降至最低限值L或以下，则无须计提逆周期资本缓冲；而GAP高于最高限值H，则需计提2.5%的风险加权资产作为逆周期缓冲资本；当GAP介于最低限值与最高限值时，则逆周期资本缓冲与GAP呈线性关系。巴塞尔委员会根据各国商业银行历史数据，建议将最低限值L设定为2，最高限值H设定为10。