《表1：主要变量定义：宏观审慎政策、杠杆率与银行风险承担》

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《宏观审慎政策、杠杆率与银行风险承担》

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本文使用的数据来源于Wind数据库、Bank Scope数据库及其改版BVD-ORBIS Bank Focus数据库，宏观审慎政策的相关数据来自IMF组织的三次全球宏观审慎政策跨国调查。按照现有文献通常做法，首先从样本银行中剔除中国邮政储蓄银行、政策性银行。为了避免可能的样本选择问题，本文剔除样本数据连续期少于3年的银行。最终，本文得到2004～2016年我国223家商业银行的非平衡面板数据。根据2017年原中国银监会公布的分类标准，223家样本商业银行包括：国有大型商业银行（5家）、股份制商业银行（12家）、城市商业银行（111家）、农村商业银行（71家）以及外资法人银行（24家）。本文使用的商业银行样本具有较强代表性，涵盖了我国主要商业银行。为避免可能存在的样本异常值对回归结果的不良影响，本文对所有变量都在头尾1%分位点缩尾。本文使用的主要变量的符号及具体说明详见表1，相关描述性统计详见表2。