《表4 Kupiec似然比统计表》

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《基于改进的GARCH模型对VaR风险研究》

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在置信水平为95%情形下，自由度为1的χ2分布对应的分位数为3.841，改进后的GARCH（1，1）模型的VaR对应的LR都大于3.841，拒绝了原假设。在Kupiec似然比检验法中，备择假设为H1:P≠P*，分为P>P*和P