《表7 MC-GARCH(1,1)-CVaR的Kupiec检验结果(95%)》

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《MC-GARCH模型在互联网金融风险度量中的实证研究》

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同理，通过利用R语言编程，对CVaR模型进行返回检验，在95%置信水平下，得到重复计算100 d、255 d、510 d的Kupiec检验结果如表7所示，相应100d、255 d、510 d的CVaR预测值时序图如图6所示。