《表6 Kupiec检验结果》

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《基于客户感知的互联网金融理财产品风险及其防范》

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用于测试的余额宝的检验区间为911天，在95%的置信水平下，预测失败天数为46天，实际失败天数为59天，失败频率为6.476 4%，如表6所示，计算得出似然比LR为3.839 9，小于95%的置信水平下所对应χ2(1）分布值3.841，这说明通过了失败频率检验，基于GARCH-GED模型计算的VaR具有较高的精准度，能很好的衡量余额宝的收益波动风险。