《表6 MC-GARCH(1,1)-VaR的Kupiec检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《MC-GARCH模型在互联网金融风险度量中的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

本文通过借助R语言编程，对VaR模型进行返回检验，在95%置信水平下，得到重复计算100 d、255 d、510 d的Kupiec检验结果如表6所示，相应100 d、255 d、510 d的VaR预测值时序图如图5所示。