《表6 回测检验结果：碳排放权交易价格的VaR风险度量研究》

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《碳排放权交易价格的VaR风险度量研究》

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注：上角标*表示模型通过了对应水平的显著性检验。

基于上述七个模型，使用滚动窗口对模型进行估计，并计算向前一步预测的Va R的估计值，即令滚动估计的窗口大小为150，使用第1个到第150个数据点估计模型，并得到第151天的收益率预测值和不同置信水平下的Va R值；接下来滚动估计的窗口移动到第2个到第151个数据点，然后根据新样本重新估计模型，并返回第152天的预测值和不同置信水平下的Va R值，以此类推。并对滚动估计得到的Va R进行回测检验，检验结果见表6。