《表6 样本基金VaR度量效果有效性检验结果》

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《私募证券投资基金绩效评价研究——基于修正Sharpe比率》


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f=1-c为似然比检验法的零假设,该假设成立的前提是计算出的LR小于临界值,即Va R度量效果较高,样本基金Va R度量效果有效性检验结果见表6: