《表7 不同置信度下操作风险的VaR和ES》
百万元
对于操作风险的尾部风险,依据POT模型的参数估计结果,分别计算置信度为95%和99%两种情况下的风险价值(VaR)和期望短缺(ES),其结果如表7所示。
图表编号 | XD00108110800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 陈倩 |
绘制单位 | 北京第二外国语学院商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
百万元
对于操作风险的尾部风险,依据POT模型的参数估计结果,分别计算置信度为95%和99%两种情况下的风险价值(VaR)和期望短缺(ES),其结果如表7所示。
图表编号 | XD00108110800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 陈倩 |
绘制单位 | 北京第二外国语学院商学院 |
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