《表4 新标准法下操作风险最低资本要求 (MRC) 的变化》
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《操作风险计量框架最新修订及其对银行业的影响——基于《巴塞尔Ⅲ最终改革方案》的分析》
注:(1)根据BCBS(2017b)整理;(2)表中数字没有展示监管机构要求补充的额外资本,因此,可能高估了MRC的上升幅度,低估了其降低幅度。
这里仅考虑了操作风险新标准法实施后的影响,并评估操作风险一级资本的最低资本要求(Minimum Required Capital,MRC)的变化。对应的公式为:MRC的变化=(修订后计算的MRC-当前标准MRC)/当前标准MRC。巴塞尔委员会在分析时综合考虑了有的司法管辖区监管机构可能使用自由裁量权,选择将内部损失乘数设定为1,因而仅根据业务指标参数BIC来确定操作风险MRC[13]。如表4所示,第一组银行操作风险MRC平均下降25.0%,其中系统重要性银行MRC平均下降30.2%,第二组银行MRC平均上升6.9%。可见,对于许多大型银行(含系统重要性银行),实施新标准法整体上将有助于节约操作风险资本要求,而对于小银行,操作风险资本要求平均出现小幅上升。
图表编号 | XD0029124400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 冯乾、游春 |
绘制单位 | 北京大学国家发展研究院、中国工商银行风险管理部、国家金融与发展实验室银行研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |