《表5 资产的协方差矩阵：寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角》

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《寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角》

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接下来需要计算寿险公司资产和负债的一些描述性统计量。表4和表5对Shibor7D、中证国债、中证金融债、中证企业债和沪深300从2007年12月28日到2017年12月29日的经验分布数据进行汇总，并对其中的相关数据进行了年化处理。由于寿险公司持有债券的久期一般不会直接公布，考虑到本文已使用基准指数对各类债券投资进行近似，因此可直接从Wind数据库获取相应债券投资的久期数据。