《表2 股票资产间协方差：我国资本市场加速开放背景下的全球股票资产配置策略实证研究》

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《我国资本市场加速开放背景下的全球股票资产配置策略实证研究》

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本文根据上节模型设定里所述的原则与方法，本文所确定的置信度c为97%，97.99%，98%，98.99%，99%，风险容忍度v为6%，6.5%，7%，7.5%，8%。将置信度与风险容忍度依次匹配得到（c，v）的配对结果。分别计算每对（c，v）下的最优投资选择组合及其对应的期望收益率、标准差和风险值VaR，得到相应的表格及交点图，见表2和表3。