《表3 各 (c, v) 下的最优投资选择组合权重分配》
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《我国资本市场加速开放背景下的全球股票资产配置策略实证研究》
注:在置信度水平为97.0%时,当风险偏好水平达到6.5%及以上时,投资者将全部资产投资于美股(没有进行分散化资产配置,因而表格处为空白);(97.99%,7.5%)、(97.99%,8.0%)等处同理为全部配置美股;(97.99%,6.0%)、(98%,6.0%)则表示在较高的置信度和较低的风险容忍水
本文根据上节模型设定里所述的原则与方法,本文所确定的置信度c为97%,97.99%,98%,98.99%,99%,风险容忍度v为6%,6.5%,7%,7.5%,8%。将置信度与风险容忍度依次匹配得到(c,v)的配对结果。分别计算每对(c,v)下的最优投资选择组合及其对应的期望收益率、标准差和风险值VaR,得到相应的表格及交点图,见表2和表3。
图表编号 | XD0036717500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.20 |
作者 | 张晋华、汪贵浦、吴晓倩 |
绘制单位 | 浙江工业大学、浙江工业大学、华东理工大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |