《表1 不同置信水平下的最优投资组合示例》

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《基于Copula-CVaR的农场利润与经济风险统计方法》

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在目标风险约束下，对期望收益最大化的农场投资组合的均值CVaR进行优化。表1显示了3种常见置信水平下的最优投资组合示例（即置信水平分别为90%、95%和99%）。根据定义，CVaR风险度量将结果与0进行比较，因此它可能有正值和负值。