《表3 信用投资组合贷款发放的最优策略分析结果》

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《基于信用风险最优信用投资组合问题研究》

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基于表1中评级机构数据的最优信用投资组合为例，根据信用评级R1—R9相应的贷款收益率和收益标准差（见表2），取相关系数ρ=0.2及相应间隔区间[0.12，0.24]。假设存在18个贷款申请，且每一个信用等级对应两个申请规模:信用投资组合总量的10%和20%。研究两个潜在的银行策略:具有目标收益的高风险投资组合（yp=9%）和低风险投资组合（yp=6%）。信用投资组合贷款发放的最优策略分析结果见表3。