《表1 投资组合的最优投资比例 (θ=0.6, K=3, r0 t=0.1,δ=95%)》
由表1可知:当θ=0.6,K=3,r0 t=0.1,δ=95%时,第1期的最优投资策略为x131=0.300,x191=0.300,x271=0.208,xf 1=0.192,其余的资产投资比例为0,即投资者以30%、30%、20.8%和19.2%的比例分别投资于资产13、资产19、资产27和无风险资产,此时的终期财富值为2.072 229.第2~5期的最优投资策略不再详细论述,详见表1.
图表编号 | XD0065524300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 张鹏、黄梅雨、彭壁玉 |
绘制单位 | 华南师范大学经济管理学院、华南师范大学经济管理学院、华南师范大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |