《表1 基于股票指数的最优投资比例估计及其收益率测算结果 (周收益)》

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《Kelly准则下的组合选择策略及其经验证据》

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注:周均收益率是指样本区间内周收益率的几何平均收益率。

最后，本文根据式（22）和式（23）估计每个资产组中各指数资产的最优投资比例。具体步骤如下:第一，计算每个资产组中所有指数的平均收益率及其协方差矩阵。第二，计算出混合原点矩矩阵及其逆矩阵。第三，计算资产组中各指数资产的最优投资比例。计算结果如表1所示。