《表3-1沪深股票市场周收益率统计性说明》

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《中国股票市场的长期记忆性与趋势分析》

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从表3-1可以看出，中美两国四支股票的周收益率序列的偏度都小于0，峰度都大于3，J-B检验在1%的显著性水平上拒绝样本服从正态分布的假设。这些结果揭示了沪深两市的周收益率序列具有尖峰、厚尾以及偏倚等非线性相关关系。