《表4 周收益率、市场回报率、SMB因子和HML因子相关性分析》
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《基于Fama-French三因素模型的我国上市银行股实证检验》
以S/H组合为例,根据表4,可以看出S/H组合周收益率与市场回报率RM-RF、SMB因子、HML因子之间存在明显的正向线性相关关系,同时在95%的置信水平相关关系显著。因此可以利用Fama-French三因素模型进行多元线性回归拟合。
图表编号 | XD0063633100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 朱明 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |