《表2 1990—2017年周个股回报率数据市场类型分布情况》

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《基于深度学习方法改进的中国A股市场动量策略研究》

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本文的数据来自国泰安（CSMAR）数据库，获取了该数据库中的个股交易数据下面的周个股回报率，数据涵盖了从1990年至2017年11月30日的周收益率，共1 893 257条数据。收益率选取考虑现金红利再投资的周个股回报率，具体的市场类型分布情况见表2。由于中国B股市场交易不活跃，本文不对B股市场进行研究。本文接下来首先会对沪深A股在1990—2017年的数据构建动量和改进策略模型，然后对沪深A股2006—2017年的数据构建模型。在构建交易策略的过程中，交易成本不作考虑。