《表1 6 2015—2017年动量策略周平均收益率》

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《基于深度学习方法改进的中国A股市场动量策略研究》

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改进的动量策略周平均收益率为0.94%，t统计量为1.88，显著水平为6%。相比之下，传统动量策略在测试期期间以12周为形成期的周平均收益率为-0.64%，t统计量为-1.27，不是很显著。在测试期期间，形成期为1周的动量策略显著，周平均收益为0.69%，t统计量为1.57，见表16。