《表5 1990—2017年动量策略累计收益》

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《基于深度学习方法改进的中国A股市场动量策略研究》

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从表4中可以看出，1～24周的赢家组合都具有10%的显著性水平的平均收益。除去3周动量策略为10%的显著性水平下显著之外，其他形成期对应的周平均收益的显著性水平都在5%以上。其中，两周动量的周平均收益最高，为0.85%，也最为显著。以上9种不同形成期的动量策略对应的累计收益情况见表5，累计收益都在400%以上，累计收益最高的为形成期两周的动量策略。